외환 변동성

외환 변동성
본질적으로 묵시적인 변동성 (IV 또는 vol)은 주어진 기간 동안의 가격의 예상되는 변화이며 유용하지 않더라도 약간 특이한 지표입니다. IV는 다른 모든 것들이 균등 한 (옵션 가격의 경우, 파업 가격, 기간 등) 옵션 가격 결정 모델의 요소이므로 IV가 높을수록 옵션의 "가격"이 높아집니다.
FX 리스크 역전 (RRs)은 현재 현물 가격보다 높거나 낮은 Put 계약과 Call 계약 간의 암묵적 변동성의 차이로 간단히 표시됩니다. IV 전화를 걸기 만하면됩니다.
단점에도.
고맙습니다. 지금 휘발성 미소가 무엇인지 압니다.

외환 옵션의 내재 변동성이 날로 치솟 으면서 앞으로 달러화 강세가 나타날 것입니다.
빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정
내포 된 변동성은 현물 시장에서 예상되는 변동성을 객관적으로 측정하기위한 가장 시도되고 진실 된 방법 중 하나입니다. 만기가 다른 통화 옵션에서 파생 된 묵시적 변동성은 현물 시장의 잠재적 움직임을 예측하는 데 사용되며 시스템 트레이더 및 기타 전문 헤지 펀드 중 가장 인기있는 전략 중 하나입니다.
가장 근본적으로, 이 함축 된 데이터의 기본적이고 직관적 인 해석은 흔히 상인에게 가장 많이 알려줍니다. 혼자서, 장기적인 묵시적인 변동성 (적색선)의 꾸준한 상승은 강화 추세를 나타냅니다. 역으로 쇠퇴는 종종 현장에서의 범위 또는 통합 기간이 앞당겨 졌거나 이미 자리를 잡고 있음을 나타냅니다. 또한 히트 그램이나 단기간 및 장기간의 묵시적 변동성 (파란색 막대) 사이의 스프레드는 다른 관점을 나타냅니다. 히스토그램이 올라감에 따라 변동성은 장 기 기간과 비교하여 가까운 미래에 더 빨리 회복 될 것으로 예상됩니다. 궁극적으로 이는 기본 통화에서 브레이크 아웃 시나리오가 발생할 확률을 높입니다.
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옵션 변동성 : 역 투자 지표.
투자자들이 두려워하고 시장이 약세를면 VIX가 상승 할 것입니다. 두려움이 줄어들면 VIX가 감소합니다. 그러나 VIX의 장기간의 낮은 수준은 그림 19에서 볼 수 있듯이 VIX가 극도의 최저 수준을 기록한 황소 시장과 관련되어있다. 1994 년과 2004 년에 VIX는 20 미만으로 유지되었고 시장은 강세를 보였다 . (더 자세한 내용은 VIX on Market Direction보기를 참조하십시오.)
주요 시장 붕괴 (1997, 1998, 2001, 2002)가 진행되는 동안 VIX는 급격하게 상승하여 시장 바닥이 가깝다는 신호를 보냈습니다. 1993 년에 설립 된 VIX는 1980 년대 초반부터 옵션이 거래 되었기 때문에 VIX 지수를 다시 구축 할 수있었습니다 (CBOE 웹 사이트에서 전체 다운로드 가능 기록 참조). 1987 년 시장 공황 기간 동안 VIX는 100보다 높은 수준으로 증가하여 1987 년 10 월 20 일에 172.79의 일일 수준을 기록했습니다. 이 수치는 S & amp; P 500 옵션이 아닌 S & P 100 옵션을 기준으로합니다. VIX 방법론은 2003 년에 S & amp; P 100 옵션 대신 S & amp; P 500 옵션을 사용하도록 변경되었습니다.
그러나 VIX는 장기 추세주기를 가지고 있기 때문에 VIX를 보는 가장 좋은 방법은 이동 평균을 사용하는 것입니다. 그림 20은 이동 평균 (10 일 및 50 일 이동 평균)을 가진 VIX를 나타내며, 장기적인 수준과 관계없이 시장이 과매 수 또는 과매매 상태 일 때 단기 극단적 인 수준을 더 잘 식별 할 수 있습니다.
그림 20에서 볼 수 있듯이 VIX의 스파이크는 10 일 이동 평균으로 부드럽게 처리됩니다. 10 일 이동 평균이 50 일 이동 평균 이상으로 이동함에 따라 시장 상황은 분명히 약세를 보이고 있습니다. 그리고 10 일 이동 평균이 50 일 이동 평균 이하로 이동함에 따라 시장 상황은 분명 완고 해지고 있습니다. 그러나 10 일과 50 일의 편차가 펴질 때 (다른 측정치가 "늘어짐"을 정의하는 데 사용될 수 있음) 10 일 이동 평균이 50 일 수준으로 되돌아 감에 따라 평균값으로의 복귀가 발생합니다 이동 평균. 이 감정의 사이클링은 좋은 contrarian 지표이며 시장 스윙의 더 나은 타이밍을 위해 사용될 수 있습니다.